Constructor de carteras DCA
Diseña una cartera diversificada con asignaciones personalizadas en criptomonedas, acciones y materias primas. Haz backtesting de tu estrategia de DCA combinada usando datos históricos reales.
Ahorra un 20% en las comisiones de trading de Binance
Descuento de por vida en cada operación de spot, futuros y margen. Usa nuestro código de referido exclusivo al registrarte.
Enlace de afiliado — podríamos ganar una comisión sin costo adicional para ti.
DCA por activo, luego agregación ponderada
El constructor divide tu aporte total según el peso de cada asignación, ejecuta un backtest de DCA independiente en cada activo y luego combina los resultados por fecha. Las fechas en que un activo no se negocia (por ejemplo, un fin de semana para las acciones) arrastran hacia adelante el valor más reciente de ese activo para que la suma de la cartera se mantenga continua.
- 01Las asignaciones son estáticas y deben sumar 100%. Sin lógica de rebalanceo — cada compra programada usa los mismos pesos objetivo.
- 02El rango de fechas común del backtest es la intersección de los rangos de datos de todos los activos seleccionados, así que agregar una moneda con fecha de cotización de 2020 limitará el inicio de un backtest que de otro modo sería largo.
- 03Las criptomonedas se negocian todos los días; las acciones y las materias primas solo en días de negociación. La combinación usa relleno hacia adelante para que los fines de semana no hagan caer el valor de la cartera.
- 04Sin comisiones, slippage ni impuestos. El DCA multiactivo en la práctica implica múltiples operaciones por periodo.
- 05Sin corrección de desviación. Después de una ejecución, las asignaciones reales no coincidirán con los pesos objetivo — ejecutar rebalanceos está fuera del alcance.
- 01No hay rebalanceo. Una cartera real con 50% BTC y 50% SPY donde BTC sube 5× terminará con ~85% BTC. El modelo no muestra esta desviación de forma visible.
- 02La correlación entre activos está implícita en los datos históricos; el modelo no expone métricas de diversificación como la volatilidad de la cartera o el ratio de Sharpe.
- 03El sesgo de supervivencia es aún más fuerte en el contexto de una cartera: elegir una canasta hoy también es elegir los nombres que sobrevivieron hasta hoy.
- 04La restricción de ventana común significa que una cartera con activos más nuevos (por ejemplo, SOL desde 2020) comienza el backtest en 2020 incluso para activos que tienen datos desde 2014.
¿Una cartera de DCA se rebalancea automáticamente?
No en esta calculadora. Cada compra programada usa los pesos objetivo, así que cada compra es implícitamente un pequeño rebalanceo hacia el objetivo. Pero las tenencias existentes se desvían con el movimiento del precio — los ganadores crecen en relación con los perdedores con el tiempo.
¿Cuál es una asignación inicial sensata?
Una división conservadora y con curiosidad por las criptomonedas habitual es 80% acciones de mercado amplio (SPY o QQQ), 10% oro y 10% Bitcoin. Las variantes de mayor riesgo elevan la participación de Bitcoin al 20–40%. No hay una respuesta universalmente correcta; la calculadora te permite hacer pruebas A/B de cómo se habrían comportado las distintas divisiones.
¿Por qué la fecha de inicio de mi cartera salta hacia adelante cuando agrego un activo?
El backtest usa la intersección de los datos disponibles de todos los activos seleccionados. Si agregas Solana (datos desde 2020) a una cartera de Bitcoin que antes empezaba en 2014, la ventana común se reduce a partir de 2020.
¿Debería incluir más activos para diversificar?
La diversificación ayuda cuando los activos no están correlacionados. Bitcoin y Ethereum se mueven juntos más del 80% del tiempo, así que tener ambos aporta menos de lo que sugiere el número de posiciones. Mezclar entre clases de activos (criptomonedas + acciones + materias primas) es una diversificación más significativa que mezclar dentro de una sola clase.
Ahorra un 20% en las comisiones de trading de Binance
Descuento de por vida en cada operación de spot, futuros y margen. Usa nuestro código de referido exclusivo al registrarte.
Enlace de afiliado — podríamos ganar una comisión sin costo adicional para ti.