Constructeur de portefeuille DCA
Conçois un portefeuille diversifié avec des allocations personnalisées sur la crypto, les actions et les matières premières. Backteste ta stratégie DCA combinée à partir de données historiques réelles.
Économise 20% sur les frais de trading Binance
Remise à vie sur chaque trade au comptant, futures et sur marge. Utilise notre code de parrainage exclusif à l'inscription.
Lien d'affiliation — nous pouvons percevoir une commission sans frais supplémentaires pour toi.
DCA par actif, puis agrégation pondérée
Le constructeur répartit ta contribution totale selon le poids d'allocation, exécute un backtest DCA indépendant sur chaque actif, puis fusionne les résultats par date. Les dates où un actif ne se négocie pas (par exemple un week-end pour les actions) reportent la valeur la plus récente de cet actif afin que la somme du portefeuille reste continue.
- 01Les allocations sont statiques et doivent totaliser 100%. Aucune logique de rééquilibrage — chaque achat programmé utilise les mêmes poids cibles.
- 02La plage de dates commune du backtest est l'intersection des plages de données de tous les actifs sélectionnés, si bien qu'ajouter un coin avec une date de première cotation en 2020 plafonnera le début d'un backtest par ailleurs long.
- 03La crypto se négocie tous les jours ; les actions et les matières premières uniquement les jours de cotation. La fusion utilise un report en avant (forward-fill) pour que les week-ends ne fassent pas chuter la valeur du portefeuille.
- 04Ni frais, ni slippage, ni taxes. En pratique, le DCA multi-actifs entraîne plusieurs transactions par période.
- 05Aucune correction de dérive. Après une simulation, les allocations réelles ne correspondront pas aux poids cibles — effectuer des rééquilibrages est hors périmètre.
- 01Il n'y a pas de rééquilibrage. Un vrai portefeuille avec 50% de BTC et 50% de SPY où le BTC fait 5× finira à ~85% de BTC. Le modèle ne montre pas cette dérive de façon visible.
- 02La corrélation entre actifs est implicite dans les données historiques ; le modèle ne fait pas ressortir de métriques de diversification comme la volatilité du portefeuille ou le ratio de Sharpe.
- 03Le biais du survivant est encore plus fort dans un contexte de portefeuille : choisir un panier aujourd'hui, c'est aussi choisir les valeurs qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui.
- 04La restriction de fenêtre commune signifie qu'un portefeuille avec des actifs plus récents (par exemple SOL depuis 2020) démarre le backtest en 2020, même pour des actifs qui ont des données remontant à 2014.
Un portefeuille DCA se rééquilibre-t-il automatiquement ?
Pas dans ce calculateur. Chaque achat programmé utilise les poids cibles, donc chaque achat est implicitement un petit rééquilibrage vers la cible. Mais les avoirs existants dérivent avec les mouvements de prix — les gagnants grossissent par rapport aux perdants au fil du temps.
Quelle est une allocation de départ raisonnable ?
Une répartition prudente et curieuse de la crypto, courante, est de 80% d'actions à large spectre (SPY ou QQQ), 10% d'or, 10% de Bitcoin. Les variantes plus risquées poussent la part du Bitcoin à 20–40%. Il n'y a pas de réponse universellement juste ; le calculateur te permet de tester en A/B la performance qu'auraient eue différentes répartitions.
Pourquoi la date de début de mon portefeuille avance-t-elle quand j'ajoute un actif ?
Le backtest utilise l'intersection des données disponibles sur tous les actifs sélectionnés. Si tu ajoutes Solana (données depuis 2020) à un portefeuille Bitcoin qui commençait auparavant en 2014, la fenêtre commune se réduit à partir de 2020.
Devrais-je inclure plus d'actifs pour diversifier ?
La diversification aide quand les actifs sont décorrélés. Le Bitcoin et l'Ethereum évoluent ensemble plus de 80% du temps, donc détenir les deux apporte moins que le nombre de positions ne le laisse penser. Mélanger les classes d'actifs (crypto + actions + matières premières) est une diversification plus significative que mélanger au sein d'une même classe.
Économise 20% sur les frais de trading Binance
Remise à vie sur chaque trade au comptant, futures et sur marge. Utilise notre code de parrainage exclusif à l'inscription.
Lien d'affiliation — nous pouvons percevoir une commission sans frais supplémentaires pour toi.